А кому объемы с СМЕ? Отдаю даром

Присказка. Эта заметка носит несколько ироничный характер, поскольку была написана в ходе дискуссия с достаточно знакомым человеком. Настолько знакомым, что не было опасения получить в табло). Шутка, конечно. Во всяком случае иронию можно обернуть против меня как автора — не умеешь пользоваться потому что не знаешь как готовить это блюдо).

Итак. Кто-нибудь видел объёмы на рынке форекс?.. Всем хотелось бы подсмотреть их, даже не зная что с ними делать. Поэтому трейдеры пытаются выкручиваться как могут. Как вариант, используя объёмы с СМЕ (Чикагская фьючерсная биржа), аргументируя тем, что фьючерс на валюту практически совпадает с ценой на спот-рынке, то бишь на рынке форекс. Действительно, если наложить, например, графики евродоллара на форексе и график фьючерса 6Е с СМЕ, то увидим, что они практически одинаковы. Так, значит, и распределение объёмов такое же? Далее, как правило, идет утвердительный ответ и вперед – анализировать эти тырчки, привлекая все известные приемы VSA, ну, или просто любоваться ими на своем рабочем графике, в надежде увидеть в них какую-нибудь подсказку.

А если немножко задуматься? Два совершенно разных инструмента ходят аки шерочка с машерочкой, поэтому и объёмы, если и не одинаковые по величине, то хотя бы совпадают по рисунку? Мне это утверждение кажется довольно странным, ведь инструменты действительно абсолютно разные. На рынке форекс в торговле участвуют две валюты, а в Чикаго все сделки исполняются исключительно в долларах. Евро там и не пахнет. Многие просто забывают, что в фьючерсе 6Е евро, как такового, нет. Разве что в момент экспирации, но спекулянты чаще всего до ее срока сваливают дружно в следующий контракт. Так что, отслеживая объёмы на СМЕ, трейдеры видят только объёмы торгов в долларах. Тогда почему эти объемы должны соответствовать. реальным объемам на спот рынке? По-моему, это невозможно.

Далее. СМЕ — это только одна из бирж, торгующих фьючерсами на валюты. Причем, что касается евро, не самая большая. Ведь львиная доля операций как с евро, так и с его фьючерсом проводится в Европе. Не побегут же европейские банки хеджировать свои операции с евро фьючерсами на СМЕ. Для этого есть Euronext и Eurex.

Так что объёмы СМЕ по-большей части обусловлены только спекуляциями на фьючерсах, поскольку трудно себе предстваить ситуацию, когда все торговцы на форекс вдруг стали бы хеджироваться именно на СМЕ. Во-первых, далеко не все хеджируются вообще, а во-вторых, есть еще и другие биржи.

Единственный аргумент, который я, притянув за уши, могу принять в качестве оправдания использования данных об объемах с СМЕ это только предположение, что эмоционально трейдеры как на форексе, так и на фьючерсных площадках действуют в достаточной степени одинаково. Поэтому и всплески и затишья объемов так же будут примерно совпадать. Но, тогда с таким же успехом можно и использовать обычные тиковые объемы. Я некоторое время наблюдал их совместно с объемами с СМЕ. Так вот, они вполне соответствуют друг другу. Посмотрите на график ниже.



Гистограммы на нем – это тиковые(серые) и поверх них объемы с СМЕ(голубые). Там же еще дельта и кумулятивная дельта. А на самом графике еще и опционные уровни. Вот такой винигрет замешивал. Нюхал-нюхал – не аппетитно для результатов торговли оказалось. Не вредит, но и не помогает. Выкинул все и график тряпочкой протер. Правда, тиковые объемы оставил. Ну, а как их использовать как-нибудь потом…возможно.

Изложено без претензий на авторство смысла. Все это я, конечно, где-то вычитал кусками и слепил своими словами для собственного осознания темы и в надежде на дискуссию).
  • +9
  • Просмотров: 8381
  • 31 января 2014, 14:52
  • iMAG
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
EURUSD волновой взгляд от 31.01.2014
Следующая запись в моем блоге  
Результат советов дядьки Элиотта
31 января 2014
01 февраля 2014

Комментарии (30)

+
0
Дискутировать лично я не намерен, ни защищать, ни оправдывать.Подобные мнения можно встретить относительно любого анализа и о ВА гораздо больше. Согласен? Однако, видимо, тебе это не мешает с его помощью зарабатывать. Скажу лишь что многим ДБ от СМЕ помогают зарабатывать.
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 31 января 2014, 15:09
+
0
Согласен абсолютно, именно на это и намекал в предисловии. Критики любого инстумента хватает, но, как ты верно заметил, это не помеха зарабатывать… вопрос как его использовать, этот инструмент. А это как раз и любопытно А от критики и дискуссии, бывает, приходит и понимание)
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 31 января 2014, 15:22
+
0
Что бы использовать инструмент в него как минимум нужно верить :) 
avatar

  22  NIKITa1 Сообщений: 2732

  • 31 января 2014, 15:35
+
0
Наверное)… хотя я ни одному известному мне инструменту не верю. Есть один, которому можно будет поверить, но он не доступен простым смертным)
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 31 января 2014, 15:41
+
+2
Спасибо за мнение *yes*  Сделал ответ в отдельном топике
А работают ли опционные уровни? Принимаю объемы CME в дар
avatar

  45  Bishop Сообщений: 5710 - АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

  • 31 января 2014, 16:02
+
+1
Ага, уже отметился там)
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 31 января 2014, 16:08
+
0
Вот для примера альтернативное мнение. На каждом из рынков где торгуеться евро происходят реальные торги. Мы все знаем что везде оборачиваются различные капиталы и огромные и мизерные. Еще стоит отметить что как правило люди с большими капиталами любят намного больше зарабатывать чем терять. Если принять эту модель за основу, то что мы получаем на выходе? На каждом из рынков, вне зависимости от того спот или фьюч есть неорганизованная группа людей, которая постоянно входит по разным причинам в разное время и в разные стороны. И есть крупные деньги, которые обладают мощностью что бы сдержать напор не сконсолидированной ликвидности мелкой группы для реализации своего капитала организованно. Наблюдая за объемным профилем я заметил что ВСЕГДА РЫНОК ИДЕТ ОТ КАКОГО ТО ОБЪЕМА. То есть каждому движению предшествует некая остановка где проторговуется много объема. Предположим что все это чепуха, возникает несколько вопросов
1- почему если рынки хаотичны возникают флеты?
2-почему рынок не может как угорелый носиться то вверх то вниз на 200 тиков каждый день?
3-Почему рынок обязательно должен сначала проорговать объем и потом давать импульсы?
4-почему тогда происходит корреляция всех инструментов на всех площадках, если на каждой площадке свои правила, а то и вообще просто хаос… банки обменивают прибыль или еще чтото… ктото зачем то хеджируеться в разные стороны.

Предположим Кто то решил захеджировать свою позицию например 1000 контрактами на любой из площадок. Пусть на СМЕ. Бросает в рынок 1000 на покупку и рынок начинает двигаться вверх. Почему тогда все остальные тоже двигаются вверх если каждый живет своей жизнью? Ну это так просто размышления насчет последнего примера, ясно что там арбитраж и бла бла бла.
Вопрос в другом почему рынок везде двигается от крупного объема(то есть там были замешаны крупные деньги как основа, так как они организованны в своих целях и как следствие уже и мелкие деньги)? Причем я не говорю про гистограмные объемы, они показывают результат какой то активности в конкретной свече. Я говорю про профиль, который предвкушает движение из консолидации с проторгованным объемом.

Возможно в этом кто то найдет для себя объяснение, возможно кто то будет абсалютно против этого, но просто задумайтесь как над альтернативой всего вышесказанного топикстартера.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 12:11
+
0
Флет — это картельный сговор Организаторов торгов)))
avatar

  13  writelint00 Сообщений: 592 - writelint

  • 20 октября 2014, 13:03
+
0
Не вижу противоречий. В чем альтернатива?
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 19:23
+
0
ну насколько я понял топикстартер несет мысль о том что нет смысла заморачиваться разными объемами, тем более с одного из многих инструментов. Альтернатива в том, что замарочиться очень даже стоит. Мне в комментариях была сброшена эта тема, я так понял что нужно высказать мнение, я высказал. Как то так.
Редактирован: 20 октября 2014, 20:03
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 20:03
+
0
Может я не правильно понял суть поста?
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 20:08
+
0
Суть поста проста. За некоторой иронией, которую я объяснил, стояло лишь желание обсудить эту тему с разных сторон. Обменяться информацией и мнениями без выяснения кто прав.
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 20:28
+
0
Топикстартер нес лишь мысль, что ему анализ объемов не дал никаких преимуществ в торговле и почему. Поэтому он отдает их даром:) . При этом тот же топикстартер никак не против факта, если вдруг кому-то удается извлечь из тех же объемов пользу. Вообще, тема интересная, но дискуссии(не в смысле спора, а в смысле обмена аргументами) пока не получается. Те, кому мнение топикстартера не нравится, обычно зачисляют его в еретики, что, возможно, справедливо:) 
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 20:22
+
0
Хех :)  Я понял :)  Можно обсудить, только так с наскока тяжело. Предлагаю более детально изложить предыдущую торговую стратегию и в чем именно была причина убытков… дело в том что возможно просто стопы были короткие например, тяжело сказать не видя трейдов и не зная на что был упор в момент принятия решений.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 20:42
+
0
аааа… кстати это ж ты топик стартер*fool*  я не обратил внимание и пишу будто третьему лицу.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 20:44
+
0
Ну, и я до поры не признавался… уж прости:) 
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 20:51
+
0
Убытков не было, как и прибылей. Только лишь попытки извлечь из тырчков объема полезную информацию для торговли. Могу виртуозно объяснить почему именно так двигалась цена с точки зрения объемов с левой стороны графика. Решений что будет при этом справа не нашел:) , но нашел почему такового решения нет. Поэтому и не торговал по объемам.
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 20:50
+
0
Ну во первых если не было убытков это бОльшая часть работы. значит твоя торговля была минимум в районе безубытка, а большинство даже этого не могут достичь. Поэтому я думаю ты был на верном пути в любом случае.

Вот тебе пример разворота… увидя в левой части графика то что нарисовано можно сразу же отметить варианты развития… пока мы под продавцами последними которые показали что они продавцы продажи сохраняются. Как только произошло пробитие именно этой зоны значит продажи рассматривать уже нельзя. Только позиционные покупки. Причем стоп позиционный за объемом который показал что там покупатели. И он будет означать что нужно теперь рассматривать только продажи.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 21:09
+
0
Эти посылы понятны и даже очевидны. Хотя не всегда справедливы. Подобные уровни легко определяются и по тиковым объемам и по горизонтальным объемам любого доступного индикатора без информации с СМЕ. А именно о СМЕ шла речь. Впрочем, таковые уровни видны и без индикаторов. И всегда остается вопрос — работать на отбой или на пробой. Любые объемы, будь они с СМЕ или нет, мне на этот вопрос не отвечают. Хотя, допускаю, что кому-то на ушко шепчут:) 
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 21:24
+
0
Подобные уровни легко определяются и по тиковым объемам и по горизонтальным объемам любого доступного индикатора без информации с СМЕ

Каким образом протаргованный обьем в кластере можно определить при помощи горизонтальных а тем более тиковых объемов?
И всегда остается вопрос — работать на отбой или на пробой.

В идеале на отбой… либо на продолжение тенденции либо после смены инициативы на тесте… брать чисто пробой может быть рисковано, так как он может быть ложным, для этого нужно дождаться результата пробоя.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 21:37
+
0
Объем проторгованного инструмента в кластере сам по себе никакой другой информации, кроме обозначения уровня не имеет. А уровень виден, согласись, даже на чистом графике. Информации о будущем направлении объем не дает. Остается лишь предполагать вероятность направления исходя из контекста предыдущих движений. Зато потом можно, конечно сказать, да, тут было накопление, к примеру, покупателей… или наоброт.
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 21:54
+
0
Объем проторгованного инструмента в кластере сам по себе никакой другой информации, кроме обозначения уровня не имеет

А что тебе еще нужно? ты имеешь уровень при пробитии которого ты будешь знать наверняка в какую сторону не нужно открываться и в какую сторону приоритет. Разве не этого все хотят? знать что нужно делать искать продажи или покупки?
Остается лишь предполагать вероятность направления исходя из контекста предыдущих движений.
вот эту вероятность ты и сможешь определить при проведении анализа через профиль и знать в какую сторону приоритет. Остаеться найти удобную для тебя точку входа и выствить верный стоп лосс( или заданный твоей тактикой торговли)
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 22:34
+
0


Вот скриншот утренний… лонг был прогнозированный, но меня смутило 2 вещи… первая это прайсэкшн, второе это понедельник-день потенциально вялый.Я решил остаться в стороне. Скрин в 12-31 МСК был сделан. Все дело в мелочах.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 22:39
+
0
Уровень виден и на голом графике. К чему вглядываться в то, что творится в кластерной картинке.

Рассматривание профиля мне не дает никакой информации о приоритетах будущего. Эту информацию дает контекст прошлого. Например, логичнее предполагать продолжение тренда, чем его разворот. Это, конечно, частный случай. Но, профиль и здесь не при делах.

И это мы еще не дошли до иных вопросов, касаемых объемов с СМЕ:) 

PS Если мое занудство станет скучным, скажи, не стесняйся, я пойму:) 
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 22:46
+
0
Ну доказывать я ничего не буду, а если ты разочаровался в этом анализе, то я вряд ли смогу переубедить. Используй что считаешь нужным. Главное это положительный баланс в конце месяца… остальное это средства их получить.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 22:49
+
0
Это верно. Да, мы же с тобой и не пытаемся переубедить друг друга, надеюсь:) . Просто обмен мнениями на потеху читателям, если таковые найдуться:) 
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 22:54
+
0
*zapoy* 
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 22:58
+
0
Присоединюсь, как только дела домашние доделаю:) 
avatar

  24  iMAG Автор Сообщений: 1295 - Генадич

  • 20 октября 2014, 23:00
+
0
:)  ну так или иначе он протеворечит всем законам хаоса. Раз он есть значит рынок кто-то или что-то держит. Было бы очень здорово если бы постоянно был тренд с дневными рывками по 100 тиков. Исходя из принципа работы бирж и площадок цену двигают активные покупки и продажи. Исходя из этого цену сдерживают лимитные ордера. Значит это не что-то, а кто-то. Раз сдерживает значит лимитными ордерами. Логично? С какой целью это уже не важно. Важен сам факт сдерживания.
avatar

  9  eutraderfutures Сообщений: 586 - http://www.quinsight.ru/

  • 20 октября 2014, 13:18
+
0
Те, кому мнение топикстартера не нравится

Мне нравится. Обычный индюк — не более.
Отношение к этому всему мною уже высказывалось.
Редактирован: 20 октября 2014, 21:06
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 20 октября 2014, 20:56

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари